“Modelos ARCH Y GARCH aplicados a series financieras peruanas, para la variable tipo de cambio”
El documento digital no refiere un asesor === Publicación a texto completo no autorizada por el autor === Realiza un estudio sobre la variable tipo de cambio para el caso peruano, para ello se formulan modelos de volatilidad como los ARCH desarrollados por Robert Engle (1982) y los GARCH desarrollad...
| Main Author: | |
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| Format: | Others |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
2018
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/8170 |