MSCI台灣指數成分股調整，對股票報酬率之影響
MSCI台灣指數成分股的變動，於宣告日及生效日，對於新增股及剔除股的股價的異常報酬的效果；並同時以對照組比較其異常報酬。再者，依成分股加入台灣指數的幾個不同變數：加入台灣指數比重、依自由浮動（free float）調整後的股本，以自由浮動（free float）調整後的權益市值，以及外資持股比率和外資持股比率變動，比較其異常報酬的影響。 依實證結果發現，MSCI成分股的新增股及剔除股，於宣告日和生效日，皆存在明顯異常報酬。相對於對照組，於宣告日和生效日，異常報酬皆不明顯。而以加入台灣指數的比重、依自由浮動調整的股本、依自由浮動調整的權益市值，對異常報酬的影響，於宣告日及收盤後生效日，以及對新增...
| Main Authors: | , |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0929327011%22. |