央行公開市場操作對利率變動影響與公司避險效果分析

央行公開市場操作對利率變動影響與公司避險效果分析

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本研究分為兩大部份，第一部份為探討利率的變動，主要研究央行每日公開市場操作對利率的影響，此部份包含了兩篇文章，分別為「以門檻自我迴歸模型(TAR，Threshold auto-regression model，Tong(1983)，Tsay(1989))估計央行公開市場操作對利率的影響」及「以Multiple Criteria Selection Model (Maddala,1983)估計央行公開市場操作對利率的影響」，研究樣本為日資料。在第一篇文章利用門檻自我迴歸模型估計用以區分央行動態性或防禦性公開市場操作的指標 的門檻值，利用估計出的 推論央行進行動態性或防禦性操作。第二篇文章利用第一...

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Bibliographic Details
Main Authors: 李卿企, Lee ,Chin Chi
Language:中文
Published: 國立政治大學
Subjects:
公開市場操作
流動性效果
利率變動
公司避險
Open Marekt Operation
Liquidity effect
interest rate
hedge performance
Online Access:http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0893525051%22.

Internet

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