建構台灣壽險業解約率期限結構
過去有相當多的文獻針對解約率建立模型,但由於資料取得之困難,鮮少文獻針對不同保單年度之解約率進行分析,本研究將以台灣壽險業資料分析不同保單年度之解約率行為,期望能找出解約率之期限結構,提供壽險業者訂價或風險管理之參考依據。 本研究使用台灣壽險業1987年至2011年間之生死合險及終身壽險資料,透過資料分析顯示兩險種之解約率關聯性不大,且應將繳別分為三類進行分析,分別為不分繳別、月繳及年繳和半年繳及季繳三類,針對各保單年度進行主成分分析,結果顯示皆需6至8個主成分方可達到90%之解釋力,並透過ARMA模型檢驗選定之主成分與總體經濟變數間之關聯性,進而觀察是否符合利率假說及緊急資金假說,最...
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Language: | 中文 |
Published: |
國立政治大學
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Subjects: | |
Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0101358024%22. |