台灣消費者物價指數的預測評估與比較

台灣消費者物價指數的預測評估與比較

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本篇論文擴充Ang et al. (2007)之基本架構,分別建構台灣各式月資料與季資料的物價指數預測模型,並進行預測以及實證分析。我們用以衡量通貨膨脹率的指標為 CPI 年增率與核心CPI 年增率。我們比較貨幣模型、成本加成模型、6 種不同設定的菲力浦曲線模型、3 種期限結構模型、隨機漫步模型、 AO 模型、ARIMA 模型、VAR 模型、主計處(DGBAS)、中經院(CIER) 及台經院(TIER) 之預測。藉由此研究,我們可以完整評估出文獻上常用之各式月資料及季資料預測模型的優劣。 我們實證結果顯示,在月資料預測模型樣本外預測績效表現方面, ARIMA 模 型對 2 種通貨膨脹率指標的...

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Bibliographic Details
Main Authors: 張慈恬, Chang, Ci Tian
Language:中文
Published: 國立政治大學
Subjects:
通貨膨脹率預測
樣本外預測
貨幣模型
成本加成模型
菲力浦曲線
期限結構
隨機漫步模型
ARIMA 模型
VAR 模型
Forecasting inflation
out-of-sample forecast
monetary model
mark-up model
Phillips curve
term structure
random walk model
ARIMA model
VAR model
Online Access:http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0098258013%22.

Internet

http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0098258013%22.

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