股權連結結構型商品之評價
本文整理市場上已發行結構債的現金流量型式，且利用風險中立評價法推導多資產Quanto模型，並以蒙地卡羅模擬法模擬外幣計價的結構型商品的理論價格，除了計算使用Quanto模型所求得的理論價格外，本文也比較使用Quanto模型與沒有使用Quanto模型評價商品時理論價格的差異，此外也進行商品的利率敏感度分析和相關係數敏感度分析；其後找到有效的控制變數，利用變異數縮減技術克服蒙地卡羅模擬法收斂不易的缺點，增進模擬的效率與精準程度，最後並做變異數縮減的Rubust分析，討論在何種參數的設定下變異數縮減的效果會最好，及如何透過參數的選取，如參與率與保本率，設計商品與成本分析。...
| Main Authors: | , |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0095258037%22. |