以模擬最佳化評量銀行的資產配置
過去的文獻中，資產配置的方法不外乎效率前緣、動態資產配置等方式，但是，單獨針對銀行探討的文章並不多見，所以本文的貢獻在於單獨針對銀行的資產配置行為進行研究，希望能利用『演化策略演算法』，進行『模擬最佳化』來解決銀行資產配置的問題。基本上這個方法是由兩個動作結合而成，先是模擬，再來尋求最佳解。所以，資產面我們選擇了現金、債券、股票、不動產四項標的，而負債面則模擬了定存、活存與借入款這三項業務，然後透過重複執行模型的方式來求出最適解。並與單期資產配置方法下的結果作一比較，發現運用演化策略演算法有較佳的結果，此外，在不同的亂數下，仍具有良好的穩健性，可作為一般銀行經理人參考之用。 === We fo...
| Main Author: | |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0093358011%22. |