馬可夫鏈蒙地卡羅收斂的研究與貝氏漸進的表現

馬可夫鏈蒙地卡羅收斂的研究與貝氏漸進的表現

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本論文主要討論貝氏漸近的比較，推導出參數的聯合後驗分配與利用圖形來診斷馬可夫鏈蒙地卡羅的收斂。Johnson (1970)利用泰勒展開式得到個別後驗分配的展開式，此展開式是根據概似函數與先驗分配。 Weng (2010b) 和 Weng and Hsu (2011) 利用 Stein’s 等式且由概似函數與先驗分配估計後驗動差；將這些後驗動差代入Edgeworth 展開式得到近似後驗分配，此近似分配的誤差可精確到大O的負3/2次方與Johnson’s 相同。另外Weng and Hsu (2011)發現Weng (2010b) 和Johnson (1970)的近似展開式各別項誤差到大O的負1次...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: 許正宏, Hsu, Cheng Hung
Language:英文
Published: 國立政治大學
Subjects:
Edgeworth 展開式
馬可夫鏈蒙地卡羅
個別後驗分配
Stein’s 等式
Edgeworth expansion
Markov chain Monte Carlo
marginal posterior distribution
Stein's identity
Online Access:http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0093354504%22.

Internet

http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0093354504%22.

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