控制風險值下的最適投資組合
採用風險值取代標準差來衡量投資組合的下方風險，除了更符合投資人的對風險的態度，也更貼近目前金融機構多以風險值作為內部控管工具的情形。但除了風險的事後衡量，本篇論文希望能夠事前積極地控制投資組合風險值，求得最適投資組合的各資產配置權重。故本篇論文研究方法採用了Rockafellar and Uryasev.(2000)的極小條件風險值最適投資組合模型先建立Mean-CVaR效率前緣，並將此效率前緣上的投資組合風險以風險值衡量，再應用電腦上的探索方法進一步求得風險值更低的投資組合，逼近求得Mean-VaR效率前緣，最後利用Mean-VaR效率前緣採用Campbell，Huisman與Koedijk...
| Main Author: | |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22G0091352016%22. |