混合(P,Q)階自身迴歸移動平均模式中參數推定之探討
本文應用譜相方法探討混合（ｐ，ｑ）階自身迴歸移動平均模式，即ＡＲＭＡ（ｐ， ｑ）模式，參數的漸近有效推定。進而考慮附加外生變數後的擴大模式，其分別在純 量型和向量型下的推定。第一章，緒論。第二章，純量型ＡＲＭＡ（ｐ，ｑ）模式之 參數推定，說明在漸近有效的意味下，如何經由傳立葉轉換過的觀測資料來推定移動 平均ＭＡ（Ｐ）模式，並據以推定純量型ＡＲＭＡ（ｐ，ｑ）模式。第三章，純量型 ＡＲＭＡ（ｐ，ｑ）附加外生變數模式之參數推定。討論在第二章純量型模式中，頍 外加進一組外生變數後，模式的漸近有效推定。第四章，向量型ＡＲＭＡ（ｐ，ｑ） 附加外生變數模式之參數推定。乃應用張量符號，將前一章之模式推定推廣到...
| Main Authors: | , |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22B2002007291%22. |