景氣循環的時間序列研究方法:臺灣實證分析
景象循環是指總合經濟活動盛衰升降交替的變動形式，代表了諸如產出、就業、物價 、消費投資等經濟變數的時間序列行為。實證的發掘引導了理論發展，在景氣循環分 析中，它所表現的並非問題的改變，而是我們看它的方式改變了。本文的主要目的是 嘗試由時間序列晚近提出的一些方法來了解台灣景氣循環的特性。 傳統分解非平穩（NON-STATIOHARY）之時間序列，認為循環部分係沿著確定趨勢而波 動。自BEVERIDGE 及NELSON（１９８１）發現經濟序列的長期特性可以隨機趨勢而描 述，即恆常和臨時成分均是隨機（STOCHASTIC）。所以本文首先以UC和ARIMA 做單根 檢定及以COCHRANE之無母數法估...
| Main Authors: | , |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22B2002005674%22. |