整合VaR法之衡量與驗證∼以台灣金融市場投資組合為例
隨著世界金融的改革開放，國際匯率、利率、股票、債券以及相關衍生性金融商品的突破創新，為企業提供充裕且分散的資金管道，但亦對於企業風險之控管投下一顆不定時的炸彈。基於風險控管的必要性，風險值(VaR)技術與觀念，也就應運而生。VaR可以明確量化風險大小為絕對金額，即使不同的金融商品也可利用其相關性加以整合，因此匯率、利率、股票及各式衍生性金融商品的投資組合皆可用整合的技巧算出。 本研究利用歷史模擬、Bootstrap、Delta-Normal、Gamma、Hull & White混合常態、Cronish-Fisher偏峰態修正、Barone 整合法(Unified)等模型，分別計算股票...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22A2002001514%22. |