台灣股票市場訊息交易之研究

台灣股票市場訊息交易之研究

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根據Easley, Kiefer, O’Hara and Paperman (1996)所發展的模型，我們可以對台灣證券交易所上市的股票進行訊息交易的研究。我們的結果顯示，交易越活絡的股票含有訊息交易的機率越低；而這與Easley, Kiefer, O’Hara and Paperman的研究結果一致；換句話說，紐約證券交易所與台灣證券交易所的股票對於訊息交易都有類似的特性。因此，根據研究結果，沒有訊息的投資人應該多去交易較活絡或交易量較大的股票，因為這些股票含有訊息交易的機率較低。 === Following the empirical model developed by Easley,...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: 胡桂華, Hu, Kuei-Hwa
Language:英文
Published: 國立政治大學
Subjects:
訊息交易
有訊息投資人
沒有訊息投資人
informed trade
informed trader
uninformed trader
Online Access:http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22A2002001501%22.

Internet

http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22A2002001501%22.

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