股價行為與規模效應：台灣股票市場實證研究
研究報酬與風險之間的關係，一直是財務學者的傳統，在可見的未來，仍將是實證研究重要的一環。資本資產定價模式認為報酬與風險之間有簡單的線性關係存在，實證的結果卻發現許多異常現象，但用國內資料著手檢定的為數不多，另外在樣本和研究方法上不夠圓滿，因此就形成本論文的重要研究動機。 本研究的主要目的在於試圖了解台灣股票市場的「股價行為」與「規模效應」之間的關係，特別是「季節性現象」及「週末效應」等與「規模效應」的關係；並試圖用變異數分析、迴歸分析來探討報酬與風險的關係。 報酬與風險之間的關係這方面的理論文獻在國外雖然已有不少，但仍未獲致定論；其主要原因乃在於實證的結果往往與理論的結果不同。在股價行為與週末...
| Main Author: | |
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| Language: | 中文 |
| Published: |
國立政治大學
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| Online Access: | http://thesis.lib.nccu.edu.tw/cgi-bin/cdrfb3/gsweb.cgi?o=dstdcdr&i=sid=%22A2002000667%22. |