Méthodes numériques probabilistes en grande dimension pour le contrôle stochastique et problèmes de valorisation sur les marchés d'électricité

Méthodes numériques probabilistes en grande dimension pour le contrôle stochastique et problèmes de valorisation sur les marchés d'électricité

Cette thèse traite de la résolution numérique de problèmes de contrôle stochastique, illustrée d'applications sur les marchés d'électricité. Tout d'abord, nous proposons un modèle structurel pour le prix d'électricité, autorisant des pics de prix bien au delà du coût marginal de...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Langrené, Nicolas
Language:ENG
Published: Université Paris-Diderot - Paris VII 2014
Subjects:
[QFIN:CP] Quantitative Finance/Computational Finance
[QFIN:CP] Économie et finance quantitative/Finance quantitative
[QFIN:PR] Quantitative Finance/Pricing of Securities
[QFIN:PR] Économie et finance quantitative/Pricing
[MATH:MATH_PR] Mathematics/Probability
[MATH:MATH_PR] Mathématiques/Probabilités
[INFO:INFO_NA] Computer Science/Numerical Analysis
[INFO:INFO_NA] Informatique/Analyse numérique
contrôle stochastique
commutation optimale
équations de HJB
EDSR contrainte
Monte-Carlo
marché d'électricité
choix d'investissement
volatilité incertaine
Online Access:http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00957948
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/95/79/48/PDF/NLthesis.pdf
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/95/79/48/ANNEX/NLsoutenance.pdf

Internet

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http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/95/79/48/ANNEX/NLsoutenance.pdf

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