Etude de deux problèmes de contrôle stochastique : Put Américain avec dividendes discrets et principe de programmation dynamique avec contraintes en probabilités
Dans cette thèse, nous traitons deux problèmes de contrôle optimal stochastique. Chaque problème correspond à une Partie de ce document. Le premier problème traité est très précis, il s'agit de la valorisation des contrats optionnels de vente de type Américain (dit Put Américain) en présence de...
| Main Author: | |
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| Language: | FRE |
| Published: |
Université de Marne la Vallée
2013
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| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00940506 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/94/05/06/PDF/these.pdf |