Inférence statistique des modèles conditionnellement hétéroscédastiques avec innovations stables, contraste non gaussien et volatilité mal spécifiée
Dans cette thèse, nous nous intéressons à l'estimation de modèles conditionnellement hétéroscédastiques (CH) sous différentes hypothèses. Dans une première partie, en modifiant l'hypothèse d'identification usuelle du modèle, nous définissions un estimateur de quasi-maximum de vraisemb...
| Main Author: | |
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| Language: | FRE |
| Published: |
Université Charles de Gaulle - Lille III
2012
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00881518 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/88/15/18/PDF/LEPAGE_Guillaume.pdf |