Estimation paramétrique de la fonction de covariance dans le modèle de Krigeage par processus Gaussiens. Application à la quantification des incertitudes en simulation numérique
L'estimation paramétrique de la fonction de covariance d'un processus Gaussien est étudiée, dans le cadre du modèle de Krigeage. Les estimateurs par Maximum de Vraisemblance et Validation Croisée sont considérés. Le cas correctement spécifié, dans lequel la fonction de covariance du proces...
| Main Author: | |
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| Language: | ENG |
| Published: |
Université Paris-Diderot - Paris VII
2013
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00881002 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/88/10/02/PDF/manuscrit_these_Bachoc.pdf |