Value at risk et expected shortfall pour des données faiblement dépendantes : estimations non-paramétriques et théorèmes de convergences
Quantifier et mesurer le risque dans un environnement partiellement ou totalement incertain est probablement l'un des enjeux majeurs de la recherche appliquée en mathématiques financières. Cela concerne l'économie, la finance, mais d'autres domaines comme la santé via les assurances p...
| Main Author: | |
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| Language: | FRE |
| Published: |
Université du Maine
2012
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00743159 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/74/31/59/PDF/2012LEMA1008.pdf |