Sur les théorèmes limites et les équations différentielles stochastiques rétrogrades par le calcul de Malliavin
Cette thèse, composée de trois parties, est centrée sur l'application du calcul de \text{Malliavin} à différents domaines de l'analyse stochastique, tels que les théorèmes limites, le calcul stochastique fractionnaire et la régularité des solutions d'équations différentielles stochast...
| Main Author: | |
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| Language: | ENG |
| Published: |
Université Panthéon-Sorbonne - Paris I
2011
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00668819 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/66/88/19/PDF/these.pdf |