Un modèle de Markov caché en assurance et Estimation de frontière et de point terminal
Cette thèse est divisée en deux parties indépendantes. Dans une première partie, on introduit et on étudie un nouveau processus de pertes en assurance : c'est un triplet (J, N, S) où (J, N) est un processus de Poisson à modulation markovienne et S est un processus dont toutes les composantes so...
| Main Author: | |
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| Language: | FRE |
| Published: |
Université de Strasbourg
2011
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00638368 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/63/83/68/PDF/rapport_these.pdf |