Simulation du mouvement brownien et des diffusions
L'objet de cette thèse est l'étude de la simulation numérique de certains processus stochastiques, les diffusions, dont le mouvement brownien est un exemple typique. Nous commençons par quelques rappels sur le mouvement brownien au chapitre 1. Il s'agit d'une présentation élément...
| Main Author: | |
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| Language: | FRE |
| Published: |
Ecole Nationale des Ponts et Chaussées
1992
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| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00523258 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/52/32/58/PDF/1992TH_FAURE_O_NS15977.pdf |