Options exotiques dans les modèles exponentiels de Lévy
La valorisation des options exotiques continues de façon "exacte" est très difficile (voire impossible) dans les modèles exponentiels de Lévy. En fait nous verrons que pour les options lookback et barrière digitale, et sous l'hypothèse que les sauts de l'actif sous-jacent sont to...
| Main Author: | |
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| Language: | fra |
| Published: |
Université Paris-Est
2010
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00520583 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/59/60/21/PDF/TH2010PEST1018_complete_convertie.pdf |