Quelques questions de sélection de variables autour de l'estimateur LASSO
Le problème général étudié dans cette thèse est celui de la régression linéaire en grande dimension. On s'intéresse particulièrement aux méthodes d'estimation qui capturent la sparsité du paramètre cible, même dans le cas où la dimension est supérieure au nombre d'observations. Une mé...
| Main Author: | |
|---|---|
| Language: | FRE |
| Published: |
Université Paris-Diderot - Paris VII
2009
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00408737 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/40/87/37/PDF/TheseHebiri.pdf |