Etude des modèles non dominés en mathématiques financières
Dans cette thèse, nous cherchons à introduire un cadre d'étude des problèmes de mathématiques financières qui prennent en compte l'incertitude du modèle. Cette incertitude sera spécifiée par une famille de probabilités martingales qui n'est pas, à priori, supposée dominée (c'est-...
| Main Author: | |
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| Language: | FRE |
| Published: |
Université d'Evry-Val d'Essonne
2008
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| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00370713 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/37/07/13/PDF/these-Kervarec.pdf |