Contributions à la prévision statistique
Dans une première partie, on s'intéresse à la prévision d'une valeur future, non observée, d'un processus stochastique dont la loi est indexée par un paramètre inconnu, à partir des données passées de sa trajectoire. Plus précisément, on montre sur un modèle additif de régression comm...
| Main Author: | |
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| Language: | FRE |
| Published: |
Université Pierre et Marie Curie - Paris VI
2008
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| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00370418 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/37/04/18/PDF/theseolivier_v6_versionenligne.pdf http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/37/04/18/ANNEX/presentation-soutenance.pdf |