Contrôle stochastique et applications à la couverture d'options en présence d'illiquidité: Aspects théoriques et numériques
Nous étudions quelques applications du contrôle stochastique à la couverture d'options en présence d'illiquidité. Dans la première partie, nous nous intéressons à un problème de surcouverture d'option dans un modèle à volatilité stochastique. L'originalité provient du fait que l&...
| Main Author: | |
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| Language: | FRE |
| Published: |
Université Paris-Diderot - Paris VII
2008
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00262019 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/26/20/19/PDF/These.pdf |