EDSR: analyse de discrétisation et résolution par méthodes de Monte Carlo adaptatives;<br /><br />Perturbation de domaines pour les options américaines
Deux thématiques différentes des probabilités numériques et de leurs applications financières sont abordées dans ma thèse: l'une traite de l'approximation et de la simulation d'équations différentielles stochastiques rétrogrades (EDSR), l'autre est liée aux options américaines et...
| Main Author: | |
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| Language: | FRE |
| Published: |
Ecole Polytechnique X
2007
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00199861 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/19/98/61/PDF/these.pdf |