Modèles à changements de régime, applications aux données financières
Cette thèse s'organise autour du but suivant : comment trouver un bon modèle pour les séries temporelles qui subissent des changements de comportement? L'application qui a motivé cette question est la caractérisation des crises financières à l'aide d'un indice des chocs de marché...
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| Language: | FRE |
| Published: |
Université Panthéon-Sorbonne - Paris I
2006
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| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00133132 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/13/31/32/PDF/theseMO.pdf |