Risques, Options sur Hedge Funds et Produits Hybrides
Cette thèse est composée de cinq chapitres qui correspondent à cinq articles. Le premier article étudie d'un point de vue théorique les modèles à volatilités locale et stochastique, et leur relation, d'ailleurs illustrée d'exemples. Enfin, l'impact de taux stochastiques sur ces d...
| Main Author: | |
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| Language: | ENG |
| Published: |
Université Pierre et Marie Curie - Paris VI
2007
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00128924 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/12/89/24/PDF/Marc_Atlan_Dissertation.pdf |