Méthodes de quantification optimale pour le filtrage et applications à la finance
Nous développons une approche de résolution numérique du filtrage par méthode de grille, en utilisant des résultats de quantification optimale de variables aléatoires. Nous mettons en oeuvre deux algorithmes de calcul de filtres utilisant les techniques d'approximation du type ordre 0 et ordre...
| Main Author: | |
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| Language: | FRE |
| Published: |
Université Paris Dauphine - Paris IX
2005
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011586 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/05/86/04/PDF/PhD_AfefSELLAMI.pdf |