Equations différentielles stochastiques progressives rétrogrades couplées : équations aux dérivées partielles et discrétisation
Ce travail de thèse porte sur les équations différentielles stochastiques progressives rétrogrades, en particulier celles dont le coefficient de diffusion progressif dépend de toutes les inconnues. Nous proposons une manière originale d'aborder le problème, nous permettant de retrouver des résu...
| Main Author: | |
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| Language: | FRE |
| Published: |
Université René Descartes - Paris V
2005
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| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00011231 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/05/24/09/PDF/These_finale.pdf |