Processus de Lévy en Finance : Problèmes Inverses et Modélisation de Dépendance
Cette thèse traite de la modélisation de prix boursiers par les exponentielles de processus de Lévy. La première partie développe une méthode non-paramétrique stable de calibration de modèles exponentielle-Lévy, c'est-à-dire de reconstruction de ces modèles à partir des prix d'options coté...
| Main Author: | |
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| Language: | ENG |
| Published: |
Ecole Polytechnique X
2004
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| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00007944 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/04/75/34/PDF/tel-00007944.pdf http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/04/75/34/ANNEX/tel-00007944.pdf |