Couverture approchée des options européennes
Cette thèse est consacrée à l'étude de la couverture à temps discret des options européennes. On a étudié la convergence du risque résiduel et sa vitesse de convergence sous la probabilité risque neutre ou la probabilité risque initiale. Pour cela, une condition générale est donnée, vérifiée pa...
| Main Author: | |
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| Language: | FRE |
| Published: |
Ecole des Ponts ParisTech
1999
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00005623 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/04/65/68/PDF/tel-00005623.pdf |