Marchés financiers avec une infinité d'actifs, couverture quadratique et délits d'initiés
Cette thèse consiste en une série d'applications du calcul stochastique aux mathématiques financières. Elle est composée de quatre chapitres. Dans le premier on étudie le rapport entre la complétude du marché et l'extrémalité des mesures martingales equivalentes dans le cas d'une infi...
| Main Author: | |
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| Language: | ENG |
| Published: |
Université Pierre et Marie Curie - Paris VI
2003
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00004331 http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/04/59/97/PDF/tel-00004331.pdf |