Tests d'indépendance en analyse multivariée et tests de normalité dans les modèles ARMA

Tests d'indépendance en analyse multivariée et tests de normalité dans les modèles ARMA

Show other versions (3)

On construit un test d'ajustement de la normalité<br />pour les innovations d'un modèle ARMA(p,q) de tendance et moyenne<br />connues, basé sur l'approche du test lisse dépendant des<br />données et simple à appliquer. Une vaste étude de simulation<br />est men...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Lafaye de Micheaux, Pierre
Language:FRE
Published: Université Montpellier II - Sciences et Techniques du Languedoc 2002
Subjects:
[MATH] Mathematics
Processus ARMA
Bruit blanc Gaussien
Test d'ajustement
<br />Normalité des résidus
Test lisse
Fonction caractéristique
<br />Indépendance
Analyse multivariée
Indépendance sérielle
<br />Processus stochastiques
Online Access:http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00002192
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/04/51/13/PDF/tel-00002192.pdf

Internet

http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00002192
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/04/51/13/PDF/tel-00002192.pdf

Similar Items