Développement stochastique pour les processus de diffusion et applications à la valorisation d'options
Cette thèse est consacrée à l'approximation de l'espérance d'une fonctionnelle (pouvant dépendre de toute la trajectoire) appliquée à un processus de diffusion (pouvant être multidimensionnel). La motivation de ce travail vient des mathématiques financières où la valorisation d'o...
| Main Author: | |
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| Language: | ENG |
| Published: |
Ecole Polytechnique X
2013
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00921808 http://pastel.archives-ouvertes.fr/docs/00/95/15/10/PDF/ThesisRomainBompis.pdf |