Quelques contributions au contrôle et aux équations rétrogrades en finance.
Je me suis intéressée à résoudre certains problèmes financiers par du contrôle stochastique. On a premièrement considéré un problème mixte d'investissement optimal et de vente optimale. On a étudié le comportement d'un investisseur possédant un actif indivisible qu'il cherche à vendre...
| Main Author: | |
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| Language: | ENG |
| Published: |
Ecole Polytechnique X
2012
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00700157 http://pastel.archives-ouvertes.fr/docs/00/70/01/57/PDF/these.pdf |