Semimartingales et Problématiques Récentes en Finance Quantitative

Semimartingales et Problématiques Récentes en Finance Quantitative

Dans cette thèse, nous étudions différentes problématiques d'actualité en finance quantitative. Le premier chapitre est dédié à la stabilité de la propriété de semimartingale après grossissement de la filtration de base. Nous étudions d'abord le grossissement progressif d'une filtrati...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Kchia, Younes
Language:ENG
Published: Ecole Polytechnique X 2011
Subjects:
[QFIN:CP] Quantitative Finance/Computational Finance
Grossiment initial et progressif de filtration
grossissement progressif de filtrations avec des processus
convergence faible de tribus
convergence de semimartingales
modèles dynamiques de traders initiés
compensateurs de temps aléatoires
temps aléatoires multiples non-ordonnés
hypothèse de densité conditionnelle
contagion de crédit
modèles structuraux
modèles à forme réduite
théorie martingale des bulles d'actif
détection de bulles financières
martingales locales strictes
extrapolation RKHS
variances swaps échantillonnés en temps discret ou en temps continu
Online Access:http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00635436
http://pastel.archives-ouvertes.fr/docs/00/63/54/36/PDF/Thesis_KchiaYounes.pdf

Internet

http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00635436
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