Dynamiques de volatilite
Nous établissons les liens asymptotique entre deux catégories de modèles à volatilité stochastique décrivant le même marché dérivé: - un modèle générique à volatilité stochastique instantanée (SInsV) , dont le système d'EDS est un chaos de Wiener formel, spécifié sans aucune variable d'éta...
| Main Author: | |
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| Language: | ENG |
| Published: |
Ecole Polytechnique X
2011
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00600106 http://pastel.archives-ouvertes.fr/docs/00/60/01/06/PDF/VolatilityDynamics_DNicolay_PrePrint.pdf http://pastel.archives-ouvertes.fr/docs/00/60/01/06/PDF/VolatilityDynamics_DNicolay_Abstract.pdf |