Modélisation de séries financières à l'aide de processus invariants d'échelle. Application à la prédiction du risque.
Ce travail porte sur l'étude de séries financières à l'aide de processus multifractals et notamment de processus MRW (Multifractal Random Walk), introduits par Bacry, Delour et Muzy. Dans ce contexte, on aborde la problématique des événements extrêmes, de l'approximation limite de pet...
| Main Author: | |
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| Language: | FRE |
| Published: |
Ecole Polytechnique X
2006
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00002224 http://pastel.archives-ouvertes.fr/docs/00/50/35/72/PDF/kozhemyak.pdf |