CONVERGÊNCIA DOS MODELOS DE ÁRVORES BINOMIAIS PARA AVALIAÇÃO DE OPÇÕES
Black & Scholes (1973) desenvolveram um modelo para a avaliação de opções de compra e venda do tipo Europeu. Merton (1973) estendeu o modelo para ações que pagam dividendos. Muitos outros desenvolvimentos foram feitos acerca dos dois trabalhos citados, mas talvez um dos mais importantes foi prop...
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional
2001-06-01
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| Series: | Pesquisa Operacional |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-74382001000100002 |