Modelo de previsão de value at risk utilizando volatilidade de longo prazo = Value at Risk prediction model using long term volatility
Tendo em vista a importância do Value at Risk (VaR) como medida de risco para instituições financeiras e agências de risco, o presente estudo avaliou se o modelo ARLS é mais preciso no cálculo do VaR de longo prazo que os modelos tradicionais, dada sua maior adequação para a previsão da volatilidad...
| Main Authors: | , , , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina
2016-07-01
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| Series: | Revista Catarinense da Ciência Contábil |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://revista.crcsc.org.br/revista/ojs-2.2.3-06/index.php/CRCSC/article/view/2206/1890 |