VALUACIÓN DE OPCIONES EUROPEAS SOBRE AMX-L, WALMEX-V Y GMEXICO-B. Calibración de parámetros de volatilidad estocástica con funciones cuadráticas de pérdida

Esta investigación propone una metodología para estimar los parámetros del modelo de volatilidad estocástica de Heston (1993) por medio de funciones cuadráticas de pérdida, las cuales minimizan el error entre precios de mercado y precios teóricos. Para ello se plantean tres clases de funciones de pé...

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Bibliographic Details
Main Authors: Ambrosio Ortiz-Ramírez, Francisco Venegas-Martínez, Mario Durán-Bustamante
Format: Article
Language:Spanish
Published: Fondo de Cultura Económica 2014-01-01
Series:El Trimestre Económico
Subjects:
Online Access:http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31340982006