Efecto diversificación y volatilidad Garch en portafolios de inversión
Objetivo: Demostrar la incidencia de la diversificación en la reducción de la volatilidad estocástica en un portafolio de inversión. Método: Es un tipo de investigación cuantitativa, causal y explicativa que tiene como base la cuantificación y análisis estadística de series de tiempo financieras de...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
2018-12-01
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| Series: | Quipukamayoc |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu/article/view/13375/13384 |