Medición de la volatilidad del igbc y la trm utilizando las metodologías lognormal y montecarlo
<p>El presente documento muestra los resultados de una investigación que intentaba demostrar la validez de las estimaciones realizadas por la Superintendencia Financiera Colombiana sobre la volatilidad de los parámetros IGBC y TRM utilizados en el cálculo del VaR de riesgo por parte de los int...
| Main Authors: | , , |
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| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad del Magdalena
2014-01-01
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| Series: | CLIO América |
| Online Access: | http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/clioamerica/article/view/429 |