Perdas extremas em mercados de risco Extreme losses in risk markets

Perdas extremas em mercados de risco Extreme losses in risk markets

Neste artigo, infere-se sobre a distribuição de valores extremos de uma variável aleatória representada pelas severas perdas diárias em investimentos financeiros. A Teoria dos Valores Extremos (TVE) fundamenta a modelagem de eventos gravosos raros, com expressivas conseqüências econômicas associadas...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Ronaldo A Arraes, Alane S Rocha
Format: Article
Language:English
Published: Universidade de São Paulo 2006-12-01
Series:Revista Contabilidade & Finanças
Subjects:
Risco Financeiro
Distribuição dos Valores Extremos (TVE)
Valor em Risco (VaR)
Perdas Extremas
Financial Investment Risk
Distribution of Extreme Values
Value-at-Risk (VaR)
Extreme Losses
Online Access:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772006000300003

Internet

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-70772006000300003

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