The Black-Scholes type financial models and the arbitrage opportunities

The Black-Scholes type financial models and the arbitrage opportunities

Usando el concepto de leyes de conservaci´on, estudiamos ciertos modelos financieros similares al modelo de Black–Scholes. Demostramos que sin limitaciones complementarias tales modelos pueden tener dos o m´as volatilidades. Este hecho impone varias limitaciones intr´?nsecas para los par´ametros de...

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Main Author: Nikolay Sukhomlin
Format: Article
Language:Spanish
Published: Universidad de Costa Rica 2009-02-01
Series:Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones
Online Access:https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/277
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