The Black-Scholes type financial models and the arbitrage opportunities
Usando el concepto de leyes de conservaci´on, estudiamos ciertos modelos financieros similares al modelo de Black–Scholes. Demostramos que sin limitaciones complementarias tales modelos pueden tener dos o m´as volatilidades. Este hecho impone varias limitaciones intr´?nsecas para los par´ametros de...
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Universidad de Costa Rica
2009-02-01
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| Series: | Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones |
| Online Access: | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/article/view/277 |