Controlando o pânico
Este artigo aplica o algoritmo de Danielsson e De Vries (1997) e métodos de estimação paramétricos para calcular o "value-at-risk" baseado na distribuição dos extremos dos índices Ibovespa e MSCI Industrial. Mostra que as previsões fora da amostra, obtidas pelos métodos paramétrico e não-p...
| Main Authors: | , , |
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| Format: | Article |
| Language: | Portuguese |
| Published: |
Universidade de São Paulo
2008-03-01
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| Series: | Economia Aplicada |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.revistas.usp.br/ecoa/article/view/970 |